Начальная загрузка с использованием Quantlib Python

Я хочу загрузить кривую доходности в Python, используя библиотеку QuantLib. Я знаю, что при начальной загрузке с использованием C++ в QuantLiab есть функция для начальной загрузки, называемая PiecewiseYieldCurve, но когда я использую Python, в Python QuantLib такой функции нет. Интересно, если в Python QuantLib есть псевдоним PiecewiseYieldCurve, поэтому мне нужно вызвать псевдоним имени функции, чтобы использовать функцию PiecewiseYieldCurve

Должен ли я создать свою собственную функцию для начальной загрузки кривой доходности?

Спасибо!


python c++ quantlib bootstrapping
person user2391001    schedule 10.01.2014    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
5
arrow_downward

PiecewiseYieldCurve — это шаблон класса, поэтому его нельзя экспортировать в Python как таковой. По умолчанию мы экспортируем в Python конкретный его экземпляр; он экспортируется как PiecewiseFlatForward и соответствует PiecewiseYieldCurve<ForwardRate,BackwardFlat>.

Если вам нужен другой экземпляр, вы можете отредактировать QuantLib-SWIG/SWIG/piecewiseyieldcurve.i, добавить его (если вы посмотрите в конец файла, вы найдете несколько примеров того, как это сделать), а также повторно сгенерировать и перекомпилировать оболочки Python.

Наконец, пример начальной загрузки доступен в QuantLib-SWIG/Python/examples/swap.py.

person Luigi Ballabio    schedule 10.01.2014