Я получил несколько примеров из документации TTR, например: data(ttrc) mfi <- MFI(ttrc[,c("High","Low","Close")], ttrc[,"Volume"]) data(ttrc) price <- ttrc[,"Close"] data(ttrc) macd <- MACD( ttrc[,"Close"], 12, 26, 9, maType="EMA" )...

Не уверен, что я делаю неправильно здесь. Я запускаю следующий код в R: require(quantmod) require(forecast) getSymbols('FAGIX', from='2001-01-06', to=Sys.Date()) y <-Ad(FAGIX) plot(forecast(y)) Кажется, это частично работает, но я получаю...

У меня возникают трудности с использованием функции dailyReturn для объекта xts с несколькими сериями возврата. a<-Cl(getSymbols("INTC",auto.assign=FALSE)) b<-Cl(getSymbols("IBM",auto.assign=FALSE)) a<-merge(a,b) dailyReturn(a[,1])...

Я пытаюсь загрузить некоторые акции из Google Finance с помощью quantmod в R. Например, я хочу загрузить софт-банковские акции. https://www.google.com/finance?q=TYO:9984&ei=f2gFU4j8N6KYwQPVCQ Так что я попытался softbank =...

После R data.table Возврат вычисления и set() я хотел бы чтобы спросить, как я могу использовать Delt() из library(quantmod) , чтобы найти доходность для временного ряда в data.table() . На данный момент, благодаря Фрэнку, у меня есть:...

Я ищу способ расширить Quantstrat, чтобы получать данные от Bloomberg с помощью пакета rbbg и тестировать стратегии на основе индикаторов, которые рассчитываются с использованием фундаментальных данных. Есть ли какая-либо документация о том, как...

У меня есть несколько фреймов данных, которые содержат данные фондового рынка в форме: Open High Low Close Volume Я пытаюсь получить среднее значение (за заданный период) последней строки каждой акции и объединить их в один фрейм данных...

Я хочу построить свой собственный простой индикатор в quantmod следующим образом: own.ind <- as.matrix(c(1,2,3), ncol=1, nrow=3) rownames(own.ind) <- c("2017-01-23", "2017-01-24", "2017-01-25") own.ind <- as.xts(own.ind)...

Я часто использую to.daily для преобразования 1-минутных данных OHLC в ежедневный формат, но я пытаюсь найти способ сделать то же самое с ночными данными. Я надеялся увидеть возможность указать, в какое время «день» начинается и заканчивается, но не...

У меня есть следующий код: library("quantmod") stockValuation <- function(company1, company2, a=GOOGL, b=AAPL, start_i = "2018-01-01", end_i =...

Я загрузил веб-приложение, используя quantstrat, чтобы блестеть с моего сервера. Однако, когда я публикую на Shinyapps.io, это не работает. Кто-нибудь опубликовал/имеет код, который мог бы мне помочь? заранее спасибо Вот что происходит, когда я...

К сожалению, я еще не опытный скрепер. Однако мне нужно собрать ключевую статистику по нескольким акциям Yahoo Finance с помощью R. Я немного знаком с извлечением данных непосредственно из html с помощью read_html, html_nodes () и html_text () из...

У меня есть следующие данные о ценах: treas <- read.csv(file = 'treas.csv', header = TRUE, stringsAsFactors = FALSE) 2YR 3YR 5YR 7YR 10YR 30YR 0.41 0.85 1.65 2.18 2.6 3.43 0.41 0.85 1.65 2.2 2.61...

У меня есть стратегия, в которой я продаю VXX, когда контанго F1.F2 на фьючерсе Vix больше 9, и закрываю позицию, когда контанго F1.F2 меньше 2. Я хотел бы применить функцию фиксированного доллара. После того, как код запускается, и я проверяю...

Это, вероятно, глупо, но я не смог найти решение. При загрузке данных FRED они имеют ужасные имена, такие как FranceExports <<- getSymbols("FRAXTEXVA01CXMLM", src = "FRED", auto.assign = FALSE) Я хочу поместить много данных в...