Публикации по теме 'quantitative-finance'
Рефлексивность во временных рядах
Почему прогнозы COVID-19 не увенчались успехом и что является ключевым фактором успеха на финансовых рынках
Рефлексивность возникает, когда прогноз влияет на прогнозируемое. Некоторые говорят, что вы не можете делать надежные прогнозы под ним. Другие признают, что рефлексивность является ключом к их многомиллиардному банковскому счету. Как с этим справиться?
Данные Google Trends для автоматической торговли акциями с использованием обучения с подкреплением.
Из-за COVID-19 большинство людей застряли в своих домах на карантине. Они обратились к инвестициям, и произошел рост розничных инвестиций. Такие случаи, как Gamestonk, показывают степень влияния розничных инвестиций. Эти инвесторы не имеют формального образования в области финансов и в основном являются самоучками, используя интернет-ресурсы. Google является доминирующим игроком в сфере интернет-услуг, и большинство этих инвесторов прямо или косвенно используют эти каналы, чтобы выбрать..
Совместный подход к рекомендациям по ангельским и венчурным инвестициям
Креативные способы применения машинного обучения в количественных финансах
Абстрактный
Для выработки инвестиционных рекомендаций для инвесторов использовалась матричная факторизация. Метод итеративного сопряженного градиента использовался для оптимизации регуляризованной функции потерь квадрата ошибки. Были исследованы количество скрытых факторов, количество итераций и значения регуляризации. Проблема переобучения может быть решена либо ранней остановкой, либо настройкой параметров..
Можно ли предсказать фондовый рынок с Fed Funds Rate?
Исследование ставки по федеральным фондам и ее потенциального влияния на показатели индекса S&P 500
Отказ от ответственности. Содержимое предназначено только для информационных целей. Вы не должны толковать любую такую информацию или другие материалы как юридические, налоговые, инвестиционные, финансовые или иные советы.
Введение
Можно ли предсказать поведение фондового рынка? Этот вопрос так же стар, как и сам рынок. Каждый, от индивидуальных инвесторов до профессиональных..
Нежное введение в продвинутые количественные финансы с помощью Python
В этом уроке мы рассмотрим различные передовые концепции и методы количественных финансов с использованием языка программирования Python. Мы рассмотрим такие темы, как анализ финансовых данных, оптимизация портфеля, управление рисками и многое другое.
Python стал популярным выбором среди профессионалов в области количественных финансов благодаря своей простоте, универсальности и обширным библиотекам. Мы будем использовать мощные библиотеки, такие как NumPy, pandas, matplotliband..
API QuantConnect: ключевые понятия, которые необходимо изучить перед написанием кода
Как LEAN Engine обрабатывает время, предвзятость взглядов вперед и объекты-символы.
Примечание: эта статья представляет собой просто написанные заметки и скриншоты из курса Алгоритмическая торговля от А до Я непосредственно из QuantConnect. Я склонен учиться, делая заметки. Вот ссылка на это видео.
Торговый движок QC работает на основе LEAN Engine.
Во-первых, давайте разберемся, как LEAN относится ко времени. Давайте поговорим о предвзятом прогнозе.
Нам нужно..
Оценка максимального правдоподобия: как это работает и реализация в Python
Ранее я написал статью об оценке распределений с использованием непараметрических оценок , в которой я обсуждал различные методы оценки статистических свойств данных, сгенерированных из неизвестного распределения. В этой статье рассматривается очень мощный метод оценки параметров распределения вероятностей на основе данных, который называется оценщиком максимального правдоподобия.
Эта статья является частью серии, в которой рассматривается математическая основа оптимизации портфеля и..
