Вопросы по теме 'montecarlo'
Получение подпрограммы для возврата указателя, ссылающегося на массив, а затем его разыменование в main (на C)
Привет, я пытаюсь написать код для базовой интеграции 1D Монте-Карло. Для этого мне нужен список псевдослучайных чисел, которые я затем могу ввести в функцию (хранящуюся в другой подпрограмме). Я дал списку случайных чисел указатель, но когда я...
332 просмотров
schedule
16.02.2024
Выборка по важности методом Монте-Карло (в C)
Привет, я написал код, который успешно аппроксимирует одно-, двух- и трехмерные интегралы, используя «грубый» метод выборки Монте-Карло. Теперь я хотел бы улучшить это, используя «выборку по важности», поскольку, по-видимому, это может уменьшить...
2821 просмотров
schedule
21.08.2022
выборка монте-карло в пространстве 6D
Я пишу Java-код для суперпозиции твердого тела двух объектов (A и B). Объект A зафиксирован в пространстве, а объект B может свободно перемещаться в пространстве. Цель состоит в том, чтобы получить наилучшее соответствие между A и B.
Чтобы найти...
151 просмотров
schedule
13.11.2023
Моделирование Монте-Карло для геометрического броуновского движения в R дает отрицательные числа
У меня создалось впечатление, что моделирование геометрического броуновского движения не должно давать отрицательные числа. Однако я пробовал следующее моделирование Монте-Карло в R для GBM, где моя начальная цена актива составляет: 98,78 $, $ \ mu =...
756 просмотров
schedule
29.07.2022
Как рассчитать PDF при прямой выборке источников света
Я читаю "Трассировка лучей на всю оставшуюся жизнь". Я сбит с толку, когда перехожу к главе 7 «Сэмплирование света напрямую».
Страница главы 7
Я не уверен, что означает «p_q(q)» и почему вероятность выборки dw и dA должна быть одинаковой....
53 просмотров
schedule
04.08.2022
Вычислить условную вероятность совместной p.d.f.
У меня совместный п.д.ф. И сейчас я сравниваю теоретическое значение условной вероятности и эмпирическое значение, которое я использовал в подходе Монте-Карло. Я должен сделать это в репликациях 10 000, 100 000 и 1 000 000 розыгрышей. Могу я...
272 просмотров
schedule
29.12.2023
Как сделать n симуляций квантильной регрессии
library(rqPen)
LASSO.fit(Y,X, tau=0.5, lambda=0.1, intercept=FALSE, coef.cutoff=1e-5)
Как я могу смоделировать это N раз, чтобы получить 100 наборов результатов? У меня есть приведенный ниже код, однако время вычисления слишком велико, и мой...
71 просмотров
schedule
17.02.2024
Алгоритм Metropolis Hastings для простого подбрасывания монеты
Я написал простой алгоритм MH для оценки апостериорной вероятности того, что монета выпадет орлом. Я много раз просматривал код, но не понимаю, почему алгоритм мегаполиса не работает должным образом.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as...
107 просмотров
schedule
27.03.2024
объект типа «фильтр» не имеет len ()
я пытаюсь использовать симуляцию Монте-Карло, чтобы вычислить площадь под кривой (python 3.8)
чтобы в конечном итоге получить этот сюжет
я пробовал этот код
import random, math
NUM_POINTS = 10000
# Function for which we want to find...
740 просмотров
schedule
03.09.2022
Эквивалент команды Stata `simulate` в R для моделирования Монте-Карло
Я ищу эквивалентную функцию в R чрезвычайно удобной команды Stata simulate . Команда в основном позволяет вам объявить program ( reg_simulation в приведенном ниже примере), а затем вызвать такую программу из simulate и сохранить желаемые...
260 просмотров
schedule
18.08.2022